リスク・リターンデータ (2022年12月末時点)
期間 |
1年 |
3年 |
5年 |
10年 |
設定来 |
リターン (解説) |
-7.49% |
-3.39% |
-4.59% |
+19.76% |
+30.09% |
リターン(年率) (解説) |
-7.49% |
-1.14% |
-0.94% |
+1.82% |
+1.57% |
リスク(年率) (解説) |
8.90% |
5.35% |
4.78% |
6.12% |
7.84% |
シャープレシオ(年率) (解説) |
-0.83 |
-0.19 |
-0.17 |
0.32 |
0.22 |
R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)
R&I分類:国際債券型(ノーヘッジ)
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
運用方針
確定拠出年金制度専用ファンドとして、「ワールド・ソブリンインカム マザーファンド」を通じ、日本を含む主要先進各国のソブリン債(国債及び政府保証債等)に投資。ファンダメンタルズ分析、為替・金利予測、イールドカーブ分析に基づき、国別投資比率・デュレーションを調整。FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)がベンチマーク。外貨建資産については、原則、為替ヘッジしない。
主な運用対象:海外債券