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オルタナティブデータ、市場規模3年で4倍
POSやSNSに位置情報、投資の武器に

2019/9/23 4:30
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世界の投資家の間でオルタナティブ(代替)データと呼ばれる新たなデータの活用が広がっている。SNS(交流サイト)の投稿やクレジットカード決済情報、スマートフォンの位置情報など、企業や政府の公式データと異なる投資材料として注目が集まる。市場規模は3年で4倍に膨らむとの試算もある。一方、データ価格の高騰や情報格差の拡大といった負の側面も目立ち始めている。

米オービタル・インサイトは衛星画像から石油の備蓄量などを分析する

米オービタル・インサイトは衛星画像から石油の備蓄量などを分析する

米金融サービス会社、データマイナーの2018年調査によると、欧米ではファンドなどの運用担当者の8割が代替データを活用する。データ提供会社と呼ばれる専門企業も急に増え、米調査サイトのオルタナティブデータ・ドット・オーグによると、18年に世界で400社強と10年前から4倍に増えた。

代替データは小売店のPOS(販売時点情報管理)データや決算会見の経営者の音声データ、ウェブサイトのアクセス数、求人情報などと幅広い。企業が持つ知的財産や、不正リスクなどを指数化したデータもある。

普及に弾みがついた背景には人工知能技術の発展がある。膨大なデータを高精度に分析できるようになり、多様なデータを運用の現場で使える可能性が高まった。

「代替データは1~3カ月先の企業業績を読むのに有効だ」。アライアンス・バーンスタインの日本株運用責任者、堀川篤氏は指摘する。長期投資は様々な要因が絡むため難しいが、代替データは企業業績の短期的な変化が表れやすいという。

他社よりも高い運用成績を出そうと、世界の運用会社がこぞって代替データを買い求めている。推計で投資家のデータ購入金額は20年には約17億ドル(約1800億円)と3年前の17年に比べ4倍超に膨らむ見通し。

代替データは入手や分析が難しいものほど高額になる。衛星画像やクレジットカードの決済情報などは数億円に達することもあるという。データにコストをかけられる大手の投資家ほど有利になる面があり、情報格差が広がる恐れもある。

国内 投信中心に活用進む

欧米に比べて遅れていた日本でもオルタナデータを活用する動きが広がる。「ひふみ投信」を手掛けるレオス・キャピタルワークスは7月、データ分析を手掛けるゼノデータ・ラボ(東京・渋谷)と共同で、経済ニュースを人工知能(AI)で分析し産業の先行きを予測する実証実験を始めた。

「人手不足」など経済に関するニュースを読み込み、単語や文脈から各産業への影響を「センチメント指数」として表す。効果が得られると判断すれば、実際の運用に取り入れる。

「運用の差別化につなげたい」。レオスの小野頌太郎アナリストは期待を込める。同社は成長株を発掘する"目利き力"に定評があり、オルタナデータの活用でさらに磨きをかけたい考えだ。

アストマックス投信投資顧問の投信「Yjamプラス!」は、ヤフー掲示板への書き込み数と株価の関係などをAIで分析し、銘柄の選定や売買時期を判断している。

人気を集めるのがPOSデータだ。「ポテトチップスの販売は堅調だ」。金融データ会社のナウキャスト(東京・千代田)は7月29日、カルビーの業績が上向きそうだとの見方を投資家に伝えた。POSデータ分析で、値上げされた5月以降もポテチの市場シェアが落ちていないことが分かった。翌日発表の決算も好調で、株価は上昇に転じた。辻中仁士社長は「業績の一歩先を読むデータとして国内外のヘッジファンドなどから引き合いが増えている」と語る。

【関連記事】オルタナティブデータ活用 米国すでに実用段階

10月7日にオルタナティブデータ活用に向けたイベント開催
日本経済新聞社はオルタナティブデータを活用するためのイベント「日経オルタナティブデータ カンファレンス Autumn 2019」を10月7日に都内で開催する。
 前半は海外での活用事例やデータを活用する際の法的課題に関し講演会を実施する。
 後半のパネルディスカッションでは、今年、金融庁の総合政策局長を勇退した佐々木清隆氏や経済データ分析のナウキャストの赤井厚雄会長、スマートフォン決済のメルペイの青柳直樹社長が登壇。「オルタナティブデータ活用の近未来」をテーマに議論を進める。
日時・会場 10月7日(月)午後1時~午後6時、大手町プレイスカンファレンスセンター(東京・千代田)、定員250人で入場無料。
詳細・申し込み https://go.nkbb.jp/alternativedata_autumn2019から。
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