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アルケゴス損失、野村は3100億円 主要金融機関で1兆円

(更新)
野村HDやクレディ・スイスなど日欧の金融機関はアルケゴスとの取引で巨額の損失が出た

野村ホールディングスは27日、米投資会社アルケゴス・キャピタル・マネジメントに絡むとみられる損失額として約3100億円(28.7億㌦)を計上すると発表した。3月下旬に概算で公表した金額2200億円(20億㌦)よりも損失額が膨らむ。2021年3月期に2457億円(23億㌦)、22年3月期に620億円(5.7億㌦)を計上する見込みだ。

同日発表した21年3月期の連結純利益(米国会計基準)は前の期比29%減の1531億円だった。

野村HDは当初、損失額を2200億円程度と見積もっていた。担保にとっていた株式の価格が見通しに比べて安く推移したため損失額が膨らんだ。アルケゴスが運営不能とみて21年3月期に416億円の貸倒引当金も計上した。4月以降も市場で関連資産の売却を進めており、現時点で97%超の処理を終えたという。

世界の金融機関もアルケゴス関連とみられる損失を相次いで計上した。最も金額が大きかったのはクレディ・スイス・グループで、50億スイスフラン(約5900億円)の損失を計上する見込みだ。米金融大手モルガン・スタンレーは9億1100万ドル(約1000億円)の損失、日本でも三菱UFJ証券ホールディングスが3億ドル弱(約300億円)の損失を公表している。

スイス金融最大手のUBSグループは27日、単一の米顧客との取引で8億6100万ドル(約930億円)の損失を計上する見込みと明らかにした。アルケゴスの運用失敗に絡む損失とみられる。世界の主要金融機関で1兆円を超える損失が発生した。

各社はアルケゴスにデリバティブ(金融派生商品)取引や与信を提供していた。3月下旬にアルケゴスの投資先の一部銘柄が急落してアルケゴスの運用が行き詰まり、金融機関が持っていた担保の価値が急落。含み損を抱える事態に陥った。

いずれの金融機関もアルケゴスによる高リスク運用の全容を把握できず、リスク管理に課題を残した。

野村HDの奥田健太郎グループCEO(最高経営責任者)は27日の電話記者会見でリスク管理を再度見直し、徹底したうえで「米国市場への関心は高い。海外の戦略には大きな変更はない」と話した。

同日の電話記者会見でUBSのラルフ・ハマースCEOは「今回の件を教訓に細心の注意をもって顧客との関係とリスク管理のプロセスを見直していく」とした。

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