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日経平均VI、金利指標変更 LIBOR後継に

日本経済新聞社は日経平均株価の予想変動率を示す「日経平均ボラティリティー・インデックス(VI)」の算出に利用する金利指標を変更する。従来のロンドン銀行間取引金利(LIBOR)の円建ての公表が2021年12月末に終わるため、同月13日から後継指標の1つである東京ターム物リスク・フリー・レート(TORF)を使う。

LIBORは金融市場で幅広く活用されてきたが、12年に発覚した不正操作事件を受けて円建ては今年末に公表を取りやめる。TORFはQUICKベンチマークス(東京・中央)が算出している。

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