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オルタナデータ投資、データサイエンティスト目利き

米システム2・ザトレイヌ氏に聞く

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今や機関投資家の資産運用で欠かせないツールとなったオルタナティブデータ。新型コロナウイルス禍で、ヘッジファンドなどが携帯電話の利用状況や衛星写真などのミクロデータの活用に加え、経済環境の急激な変化に対応しマクロ経済分析に使う例も増えている。ヘッジファンド業界にオルタナデータの分析・活用などのコンサルタント事業を手掛ける業界第一人者といわれるシステム2の創業者、マテイ・ザトレイヌ氏に投資家のデータ利用最新動向を聞いた。

(聞き手はニューヨーク=伴百江)

――コロナウイルスのパンデミック化(世界的流行)が始まって以降、オルタナデータの利用はどう変化しましたか。

供給網の阻害やインフレ圧力の高まりなど景気の流れが大きく変わる中で、ヘッジファンドなどは供給網の寸断など、マクロのデータに注目するようになった。しかも「株ロング・ショート」など、これまではマクロ指標を積極的に運用に活用してこなかったヘッジファンド戦略の間でもマクロ経済関連のオルタナデータへの需要が高まっている。

――マクロのオルタナデータを使った成功例は。

例えば木材価格。コロナ後の在宅勤務普及で郊外住宅への需要が急増した際、木材価格は昨年3月半ばから5月初めにかけて2カ月で2倍超に急騰した。しかし、価格は5月初めをピークに急落に転じた。昨夏を襲ったウッドショックである。この局面で、我々の顧客であるヘッジファンドは木材・木材メーカーの空売りで大もうけした。...

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