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アルケゴス問題、米銀は軽微 日欧は巨額損失

米銀と日欧で明暗を分けた=写真はいずれもロイター

【ニューヨーク=宮本岳則】米投資会社アルケゴス・キャピタル・マネジメントの問題を巡り、大手金融機関の間で明暗が分かれている。ゴールドマン・サックスやウェルズ・ファーゴは業績への影響を軽微に抑えたが、クレディ・スイスなど日欧勢は巨額損失を被った。リスク管理能力の差が表れた形だ。

大手金融機関がアルケゴスに与信枠を提供したり、デリバティブ(金融派生商品)取引の相手方になったりしていた。アルケゴスは3月下旬、デリバティブを活用した高リスク運用で行き詰まり、持ち高の清算に追い込まれた。一部の金融機関では債権の一部を回収できていない。

米銀勢は今のところ巨額損失の計上を免れている。ウェルズのチャーリー・シャーフ最高経営責任者(CEO)は14日の決算説明会で「十分な担保を確保していたため、損失なしで全取引を終了した」と述べた。ゴールドマンはいち早く回収に動き、業績影響を軽微に抑えたことが明らかになっている。

バンク・オブ・アメリカのポール・ドノフリオ最高財務責任者(CFO)は「現在も過去も(アルケゴスと)取引をしていない」と明かした。バンカメは社内規範で日ごろからリスクの高い顧客との取引を制限していた。JPモルガン・チェースも取引関係がなかったとされる。

クレディ・スイスは顧客との取引で、44億スイスフラン(約5200億円)の損失が発生すると発表した。日本では野村ホールディングスが約20億ドル、三菱UFJ証券ホールディングスが3億ドル弱の損失可能性を公表済みだ。いずれもアルケゴス関連とみられている。

米議会は5月下旬に公聴会を開き、米銀大手6行のCEOを招致する。アルケゴス問題も議論のテーマになりそうだ。各行トップは今後、「第2のアルケゴス」発生を防ぐ方策について問われることになる。

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