独立系が国内株式最優秀ファンドに、第7回ファンド大賞

2013/6/17付
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 格付投資情報センター(R&I)はこのほど、今年(2013年)で7回目となる「R&Iファンド大賞2013」の投資信託部門と確定拠出年金部門の選考結果を公表した。

 同大賞は運用体制など主観が入りやすい定性面の評価を排し、数字として表れる運用結果のみで選考する。評価の指標に用いるのは、リスク(基準価額のぶれ)1単位当たりの平均収益率の大きさである「シャープレシオ」。この数値が大きいほど、価格変動リスクの割に、高い収益を上げた投信とみなせる。

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 表彰対象は過去3年間のシャープレシオ上位3本。この他、期間を構成する3年度において、シャープレシオが一定以下の投信を足切りする基準を設けている。国内株式最優秀ファンドとなった「結い 2101」は、独立系の鎌倉投信が運用する投信だ。銀行や証券会社などを介さず投資家に直接販売する。

 次点で優秀賞となった「ひふみ投信」を運用するレオス・キャピタルワークスのビジネスモデルもほぼ同様だ。運用面でも、相場の下落局面では現金の比率を大幅に増やすことで下落リスクを抑える戦略で共通する。

 この2本は2年前の同部門で賞を独占した運用会社、JPモルガンを抑えた格好だ。ただ、独立系は特定の運用担当者の能力に左右される部分も多い。これらの投信が今後も安定的に結果を残していけるか、体制面での安定度も重要になってくる。

注:2013年3月末時点の純資産総額が10億円以上の国内株式アクティブ型投信(確定拠出年金専用およびラップ口座サービス専用を除く)について、今年3月末時点の過去3年間のシャープレシオ(効率性)が高い順に並べた。今年3月末時点の純資産総額および、10年度、11年度、12年度の各年度におけるシャープレシオが同分類の中で下位25%の投信はランキングから除外。首位が「R&Iファンド大賞2013」の投資信託/国内株式型部門の最優秀賞、2、3位が同優秀賞を受賞。
 R&Iファンド調査部の業務は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)である。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されている。R&Iファンド大賞およびR&Iの投信定量評価に関してはサイト(http://www.r-i.co.jp/toushin/)を参照。
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注:2013年3月末時点の純資産総額が10億円以上の国内株式アクティブ型投信(確定拠出年金専用およびラップ口座サービス専用を除く)について、今年3月末時点の過去3年間のシャープレシオ(効率性)が高い順に並べた。今年3月末時点の純資産総額および、10年度、11年度、12年度の各年度におけるシャープレシオが同分類の中で下位25%の投信はランキングから除外。首位が「R&Iファンド大賞2013」の投資信託/国内株式型部門の最優秀賞、2、3位が同優秀賞を受賞。
 R&Iファンド調査部の業務は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)である。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されている。R&Iファンド大賞およびR&Iの投信定量評価に関してはサイト(http://www.r-i.co.jp/toushin/)を参照。

(格付投資情報センター)

[日経マネー2013年7月号の記事を基に再構成]

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