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LIBOR後継指標、参考値を今夕公表 QUICK

英イングランド銀行本店

QUICKは26日、2021年末に廃止が見込まれるロンドン銀行間取引金利(LIBOR)の後継指標の「参考値」について、26日午後5時から公表を始めると発表した。参考値は実際の金融取引には利用できないが、銀行によるシステムの構築や貸出先との契約変更といったLIBOR廃止を見据えた事務体制の整備を進めやすくなる。

まずは毎週火曜日に前週分の日次データを開示し、20年秋をめどに毎日の公表に切り替える。21年半ばまでに実際の取引に使う「確定値」の公表を目指す。データはQUICKのホームページなどで無料で公開する。

QUICKが公表する指標は「ターム物リスクフリーレート(RFR)」と呼ばれる。銀行同士の取引金利である無担保コール翌日物金利のスワップ金利から算出する。取引開始時点から適用する金利を決めておく前決め方式なのが特徴だ。

日銀が事務局を担う検討委員会での協議を経て同指標の活用が決まり、2月にQUICKが算出・公表主体に指名された。

LIBORは国内で融資や社債の指標金利として活用されている。12年に複数の銀行による不正操作が発覚し、英当局が21年末以降の公表を保証しないとしていた。

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