2018年11月21日(水)

ヘッジファンド世界2位の米AQR、日本拠点設立へ

金融機関
北米
2018/11/9 2:21
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【ニューヨーク=宮本岳則】運用資産総額で世界2位の米ヘッジファンド、AQRキャピタル・マネジメントは日本に営業拠点を開設する。年金基金など日本の大手機関投資家は低金利による運用難で組み入れ資産の多様化を進めている。AQRは同社が得意とするコンピューター運用のファンドにも、需要拡大の余地があると判断した。

米ヘッジファンド大手AQRは日本マネーに照準

AQRは株式や債券などの市場データに基づき、コンピューターが機械的に売りと買いの判断を下す「クオンツ運用」を手がける。英調査会社プレキンによるとAQRのヘッジファンド運用額は6月時点で1176億ドル(約13兆円)。著名投資家レイ・ダリオ氏が率いる世界最大のヘッジファンド、米ブリッジウォーター・アソシエーツ(1663億ドル)に次ぐ規模に拡大した。

クオンツファンドは運用業界の中で存在感が高まっている。入手可能なデータ量が飛躍的に拡大しているほか、分析に使うコンピューターの性能も高まった。近年では機械学習や人工知能(AI)といった技術を取り入れ、分析の精度を高めており、人間が投資を判断する「アクティブファンド」から年金などの顧客を奪っている。

日本はアジアの中でもヘッジファンドに投資する機関投資家が多いことで知られ、欧米の大手クオンツファンドが顧客の開拓に乗り出している。欧州勢では英ウィントン・グループや英マン・グループが東京に拠点を置く。米国勢ではツー・シグマが18年に入って進出を決めた。

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