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欧米金利の上昇、もくろみ外れたCTAが苦戦
日経QUICKニュース(NQN) 編集委員 今 晶

2017/7/12 14:59
情報元
日本経済新聞 電子版
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 コンピューター・プログラムを通じた自動取引「アルゴリズム」を得意とする商品投資顧問(CTA)が債券市場で苦戦している。CTAアルゴはつい1カ月ほど前まで、米連邦準備理事会(FRB)の緩やかな利上げや日欧の量的な金融緩和政策の長期化を前提に日米欧で債券先物の買い持ち高を積み上げた。ところが足元では世界的に金利上昇(価格は下落)の圧力がかかっている。戦略は裏目に出た。

■想定外だった欧州中央銀行(EC

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