金利変動リスク 国債急落、日本で過去に4度
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▽…金利の急激な変動に見舞われることで銀行などの保有資産に多額の含み損が発生し、金融システムの健全性を損なうリスクのこと。国債などの債券は様々な理由から利回りが急上昇すると価格は逆に下落する仕組みで、値下がり分だけ国債を保有している金融機関のバランスシートが傷む。金融機関は規制によって自己資本の大きさに応じて取れるリスクの量が決まっている。このため国債などに損失が発生して...
▽…金利の急激な変動に見舞われることで銀行などの保有資産に多額の含み損が発生し、金融システムの健全性を損なうリスクのこと。国債などの債券は様々な理由から利回りが急上昇すると価格は逆に下落する仕組みで、値下がり分だけ国債を保有している金融機関のバランスシートが傷む。金融機関は規制によって自己資本の大きさに応じて取れるリスクの量が決まっている。このため国債などに損失が発生して...
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